Сравнение FONPX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FONPX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FONPX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FONPX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONPX Tributary Nebraska Tax-Free Fund | -0.54% | 5.26% | 0.63% | 4.76% | -6.17% | 0.01% | 4.68% | 5.69% | 1.29% | 3.60% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FONPX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FONPX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.68% против 2.77% соответственно.
FONPX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 1.68%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FONPX и DMREX
FONPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
FONPX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FONPX
DMREX
Сравнение FONPX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FONPX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.23 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.23 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.60 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.90 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 9.35 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FONPX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.23 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.09 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FONPX и DMREX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FONPX и DMREX
Дивидендная доходность FONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONPX Tributary Nebraska Tax-Free Fund | 2.36% | 2.47% | 2.39% | 2.39% | 1.81% | 1.84% | 1.92% | 2.69% | 3.36% | 3.55% | 3.10% | 0.00% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FONPX и DMREX
Максимальная просадка FONPX за все время составила -10.92%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FONPX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FONPX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.92% | -13.22% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -0.92% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.92% | -5.33% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.92% | -13.22% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.32% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.89% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.29% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FONPX и DMREX
Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FONPX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.48% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 0.71% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 1.17% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 2.47% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 3.14% | +0.14% |