Сравнение FOF с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FOF и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOF и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | -0.96% | 13.01% | 23.65% | 17.90% | -22.69% | 28.24% | 1.52% | 31.37% | -9.43% | 23.41% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -2.01% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FOF показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции FOF превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.65% против 6.86% соответственно.
FOF
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.65%
PSECX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOF и PSECX
FOF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
FOF vs. PSECX — Ранг доходности на риск
FOF
PSECX
Сравнение FOF c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOF | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.93 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.82 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 3.31 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOF | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FOF и PSECX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOF и PSECX
Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности PSECX в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 8.14% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.87% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок FOF и PSECX
Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOF | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -31.13% | -28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -8.36% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -18.47% | -11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.74% | -31.13% | -18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.52% | -7.44% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -3.90% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.07% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOF и PSECX
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOF | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 3.06% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 7.60% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 13.13% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 11.90% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 13.17% | +7.08% |