Сравнение FOF с IRFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX).
FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г.. IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FOF и IRFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOF и IRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | -0.96% | 13.01% | 23.65% | 17.90% | -22.69% | 28.24% | 1.52% | 31.37% | -9.43% | 23.41% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -4.81% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FOF показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции FOF превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 2.52% соответственно.
FOF
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.65%
IRFIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOF и IRFIX
FOF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IRFIX в 1.00%.
Доходность на риск
FOF vs. IRFIX — Ранг доходности на риск
FOF
IRFIX
Сравнение FOF c IRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOF | IRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 3.90 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOF | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.14 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.16 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.18 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FOF и IRFIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOF и IRFIX
Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности IRFIX в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 8.14% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.48% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок FOF и IRFIX
Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и IRFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOF | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -70.13% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -14.85% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -38.41% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.74% | -39.51% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.52% | -20.71% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -18.69% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.29% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOF и IRFIX
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOF | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.06% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.13% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 13.55% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 15.12% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 15.59% | +4.66% |