Сравнение FOF с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FOF и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOF и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 1.12% | 20.48% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FOF показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
FOF
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 10.88%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOF и AVERX
FOF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
FOF vs. AVERX — Ранг доходности на риск
FOF
AVERX
Сравнение FOF c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOF | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOF | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.17 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между FOF и AVERX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOF и AVERX
Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 7.97% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOF и AVERX
Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOF | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -11.33% | -48.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -6.66% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -5.39% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOF и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOF | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 19.13% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 19.13% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 19.13% | +1.13% |