PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с ZAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с ZAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).

FOCT и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и ZAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и ZAPR

2026 (YTD)2025
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.67%17.68%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		1.24%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.

FOCT

1 день
1.94%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
14.89%
3 года*
10.80%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

ZAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV
Часто сравнивают с ZAPR:
ZAPR с DMAXZAPR с MMAXZAPR с ZOCTZAPR с ZDEKZAPR с SMAXZAPR с ZNOVZAPR с ZMAY

Сравнение комиссий FOCT и ZAPR

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Доходность на риск

FOCT vs. ZAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZAPR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c ZAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTZAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. ZAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTZAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

2.55

-1.71

Корреляция

Корреляция между FOCT и ZAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и ZAPR

Ни FOCT, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOCT и ZAPR

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и ZAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTZAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-1.72%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

0.00%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.10%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и ZAPR

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTZAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

2.62%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

2.62%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

2.62%

+8.38%