Сравнение FOCT с APRB
FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FOCT charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности FOCT и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOCT показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 5.47%.
FOCT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 6.32%
- С начала года
- 7.41%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOCT и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 7.41% | 2.88% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 5.47% | 2.48% |
Correlation
The correlation between FOCT and APRB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOCT vs. APRB — Ранг доходности на риск
FOCT
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FOCT c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOCT | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOCT и APRB
Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOCT | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -4.59% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.22% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -0.67% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCT и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOCT | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 5.77% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 5.77% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 5.77% | +5.07% |
Сравнение комиссий FOCT и APRB
FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCT и APRB
Ни FOCT, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FOCT and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FOCT.
FOCT and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for FOCT and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для FOCT и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор