PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FOCT с APRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FOCT и APRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.77%.


FOCT

1 день
-0.23%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.11%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.14%
10 лет*

APRB

1 день
-0.11%
1 месяц
1.69%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.32%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCT и APRB


2026 (YTD)2025
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
6.65%2.96%
APRB
Aptus April Buffer ETF
4.77%2.48%

Correlation

The correlation between FOCT and APRB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Aptus April Buffer ETF

Доходность на риск

FOCT vs. APRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина

APRB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c APRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FOCTAPRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

FOCT vs. APRB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FOCTAPRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

2.00

-1.03

Просадки

Сравнение просадок FOCT и APRB

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и APRB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FOCTAPRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-4.59%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.11%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-0.74%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и APRB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FOCTAPRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

5.98%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

5.98%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

5.98%

+4.91%

Сравнение комиссий FOCT и APRB

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и APRB

Ни FOCT, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, FOCT and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FOCT.

FOCT and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for FOCT and 0.25% for APRB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCT и APRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор