Сравнение FOCIX с MGHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX).
FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCIX и MGHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCIX и MGHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 6.09% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
MGHYX DWS Global High Income Fund | -0.34% | 9.82% | 6.99% | 11.17% | -11.67% | 3.22% | 6.83% | 16.36% | -1.85% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCIX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у MGHYX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции FOCIX превзошли акции MGHYX по среднегодовой доходности: 8.16% против 5.07% соответственно.
FOCIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 8.16%
MGHYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCIX и MGHYX
FOCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MGHYX в 0.60%.
Доходность на риск
FOCIX vs. MGHYX — Ранг доходности на риск
FOCIX
MGHYX
Сравнение FOCIX c MGHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCIX | MGHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.09 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.76 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.58 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.88 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 11.90 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCIX | MGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.09 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.68 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.02 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между FOCIX и MGHYX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCIX и MGHYX
Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности MGHYX в 7.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.24% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
MGHYX DWS Global High Income Fund | 7.33% | 7.17% | 5.58% | 4.35% | 5.81% | 4.20% | 5.81% | 5.63% | 6.96% | 3.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOCIX и MGHYX
Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки MGHYX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и MGHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCIX | MGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -53.47% | +34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -2.93% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.36% | -15.93% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.61% | -21.84% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.55% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -24.27% | +19.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.71% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCIX и MGHYX
Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с DWS Global High Income Fund (MGHYX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCIX | MGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 1.45% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 2.34% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 4.33% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 5.06% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 5.90% | +3.28% |