PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCIX с FIQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCIX с FIQTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) and FIQTX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FOCIX returned 8.48%/yr vs 6.74%/yr for FIQTX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FOCIX charges 1.00%/yr vs 0.64%/yr for FIQTX.

Доходность

Сравнение доходности FOCIX и FIQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCIX показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у FIQTX с доходностью 7.38%.

FOCIX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.96%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.13%
1 год
11.18%
3 года*
11.73%
5 лет*
8.48%
10 лет*
7.06%

FIQTX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.66%
С начала года
7.38%
6 месяцев
8.05%
1 год
16.59%
3 года*
12.64%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCIX и FIQTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.99%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-2.24%
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z		7.38%12.17%10.38%12.37%-11.16%11.13%9.06%17.93%-6.84%

Correlation

The correlation between FOCIX and FIQTX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.44

Over the past year, the correlation between FOCIX and FIQTX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Focused Income Fund

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z

Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с BAICXFOCIX с FMSDXFOCIX с FQIFXFOCIX с FFRHXFOCIX с VOOFOCIX с VTMFXFOCIX с ARCC
Часто сравнивают с FIQTX:
FIQTX с FAGIXFIQTX с FTKFXFIQTX с BPRIXFIQTX с FBIIXFIQTX с SPHYFIQTX с FSPSXFIQTX с AVDV

Доходность на риск

FOCIX vs. FIQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FIQTX
Ранг доходности на риск FIQTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCIX c FIQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCIXFIQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
3.03

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
4.44

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.60

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

5.37

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

22.76

-13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCIX vs. FIQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FIQTX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCIX и FIQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCIXFIQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

3.03

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.06

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.93

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FOCIX и FIQTX

Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки FIQTX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и FIQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCIXFIQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-28.49%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.12%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-6.96%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.36%

-15.16%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.24%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.30%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.74%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCIX и FIQTX

Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCIXFIQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.71%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

4.40%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

5.58%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

6.40%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

8.36%

+0.71%

Сравнение комиссий FOCIX и FIQTX

FOCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIQTX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCIX и FIQTX

Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности FIQTX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z		4.49%4.83%5.06%4.79%7.43%5.01%3.80%4.61%2.54%0.00%0.00%0.00%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.23%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Часто задаваемые вопросы

FOCIX and FIQTX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCIX has higher volatility (2.55%) compared to FIQTX (1.71%). In terms of maximum drawdown, FOCIX dropped -18.78% vs FIQTX's -28.49%.

FIQTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCIX и FIQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор