PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FOCIX с BGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCIX с BGH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) and BGH (Barings Global Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FOCIX returned 7.07%/yr vs 7.59%/yr for BGH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FOCIX charges 1.00%/yr vs 3.95%/yr for BGH.

Доходность

Сравнение доходности FOCIX и BGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCIX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у BGH с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции FOCIX уступали акциям BGH по среднегодовой доходности: 7.07% против 7.59% соответственно.

FOCIX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
7.03%
С начала года
8.44%
1 год
10.19%
3 года*
11.47%
5 лет*
10.11%
10 лет*
7.07%

BGH

1 день
1.20%
1 месяц
3.40%
6 месяцев
-0.06%
С начала года
0.90%
1 год
1.21%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.99%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCIX и BGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		8.44%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		0.90%8.56%27.22%18.18%-19.89%24.10%-4.54%21.53%-8.65%10.49%

Correlation

The correlation between FOCIX and BGH is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.25

The correlation between FOCIX and BGH shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Focused Income Fund

Barings Global Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с BAICXFOCIX с FMSDXFOCIX с FQIFXFOCIX с FFRHXFOCIX с VOOFOCIX с VTMFXFOCIX с ARCC
Часто сравнивают с BGH:
BGH с RCRYXBGH с ANGLBGH с HYTBGH с SCFIXBGH с THHYXBGH с CWFIXBGH с PDO

Доходность на риск

FOCIX vs. BGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BGH
Ранг доходности на риск BGH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGH: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCIX c BGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOCIXBGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.10

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.22

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

0.07

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

0.14

+8.49

FOCIX vs. BGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа BGH равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCIX и BGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOCIX и BGH

Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки BGH в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и BGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCIXBGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-48.73%

+29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-16.90%

+13.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-16.90%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.36%

-26.62%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-48.73%

+30.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-6.95%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-7.33%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

8.56%

-7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCIX и BGH

Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCIXBGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.78%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

8.15%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

11.75%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.61%

13.25%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.11%

15.93%

-6.82%

Сравнение комиссий FOCIX и BGH

FOCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BGH в 3.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCIX и BGH

Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BGH в 11.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		11.87%11.38%9.72%10.66%9.99%7.31%9.10%10.14%12.11%9.50%9.61%13.31%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.16%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Часто задаваемые вопросы

FOCIX and BGH have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCIX has higher volatility (3.14%) compared to BGH (2.78%). In terms of maximum drawdown, FOCIX dropped -18.78% vs BGH's -48.73%.

FOCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCIX и BGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор