PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOBAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOBAX с FRGAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FOBAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOBAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FOBAX
Tributary Balanced Fund		-2.13%10.30%14.28%17.11%-1.65%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-0.80%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FOBAX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -0.80%.

FOBAX

1 день
0.05%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.39%

FRGAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.93%
1 год
19.12%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Balanced Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FOBAX:
FOBAX с RCTIXFOBAX с FOSIXFOBAX с FSMBXFOBAX с FONPXFOBAX с FOSCXFOBAX с FOINXFOBAX с SIFAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с ATLAXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAX

Сравнение комиссий FOBAX и FRGAX

FOBAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

FOBAX
Tributary Balanced Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FOBAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOBAX
Ранг доходности на риск FOBAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOBAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOBAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOBAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOBAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOBAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOBAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOBAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.92

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.96

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

8.74

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOBAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOBAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOBAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOBAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.29

-0.58

Корреляция

Корреляция между FOBAX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOBAX и FRGAX

Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности FRGAX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOBAX
Tributary Balanced Fund		10.07%9.82%5.32%5.36%5.59%8.10%5.80%4.43%7.55%8.29%6.73%0.22%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.02%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOBAX и FRGAX

Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOBAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-11.77%

-28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-7.03%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-4.40%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.63%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.91%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FOBAX и FRGAX

Текущая волатильность для Tributary Balanced Fund (FOBAX) составляет 3.50%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOBAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.39%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

7.06%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

12.09%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

10.32%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.95%

10.32%

+0.63%