PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNY с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNY с QMID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FNY (First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - FNY tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index while QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, FNY returned 34.84% vs 10.00% for QMID. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FNY charges 0.70%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности FNY и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 2.22%.

FNY

1 день
1.29%
1 месяц
3.55%
С начала года
19.29%
6 месяцев
15.68%
1 год
34.84%
3 года*
20.99%
5 лет*
8.00%
10 лет*
14.61%

QMID

1 день
0.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.22%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNY и QMID

2026 (YTD)20252024
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		19.29%14.03%20.62%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.22%5.02%9.01%

Correlation

The correlation between FNY and QMID is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.91

The correlation between FNY and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNY и QMID

Секторы
FNY
QMID

Промышленность

24.9%
25.0%

Технологии

19.3%
15.8%

Здравоохранение

18.6%
14.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
15.9%

Финансовые услуги

9.4%
12.0%

Недвижимость

6.0%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.0%
7.5%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Энергетика

1.7%
3.2%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Промышленность

FNY
24.9%
QMID
25.0%

Технологии

FNY
19.3%
QMID
15.8%

Здравоохранение

FNY
18.6%
QMID
14.1%

Потребительский циклический сектор

FNY
11.8%
QMID
15.9%

Финансовые услуги

FNY
9.4%
QMID
12.0%

Недвижимость

FNY
6.0%
QMID

-

Коммуникационные услуги

FNY
3.7%
QMID
3.2%

Потребительский защитный сектор

FNY
2.0%
QMID
7.5%

Сырьевые материалы

FNY
1.9%
QMID
2.2%

Энергетика

FNY
1.7%
QMID
3.2%

Коммунальные услуги

FNY
0.6%
QMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с FNCMXFNY с SMOTFNY с VOTFNY с SPYGFNY с COWZ
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с BBHMQMID с SCHM

Доходность на риск

FNY vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNYQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.67

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.06

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.94

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

3.17

+7.33

FNY vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа QMID равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNY и QMID

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNYQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-24.42%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-10.67%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.00%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-5.40%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.16%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и QMID

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNYQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

3.86%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

10.76%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

15.11%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

18.41%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

18.41%

+4.00%

Сравнение комиссий FNY и QMID

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и QMID

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QMID в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNY and QMID have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNY has higher volatility (6.84%) compared to QMID (3.86%). In terms of maximum drawdown, FNY dropped -38.91% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, FNY leads with 34.84% vs 10.00% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNY has performed better with a 34.84% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.70% for FNY.

QMID has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.03% for FNY.

FNY tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index, while QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for FNY and 0.38% for QMID.

FNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNY и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор