PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNWFX с CGIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNWFX с CGIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNWFX (American Funds New World Fund Class F-3) and CGIE (Capital Group International Equity ETF) are both funds - FNWFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds, while CGIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past year, FNWFX returned 34.79% vs 13.91% for CGIE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FNWFX charges 0.57%/yr vs 0.54%/yr for CGIE.

Доходность

Сравнение доходности FNWFX и CGIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNWFX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у CGIE с доходностью 5.63%.

FNWFX

1 день
-0.73%
1 месяц
5.68%
С начала года
16.74%
6 месяцев
18.20%
1 год
34.79%
3 года*
19.65%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNWFX и CGIE

2026 (YTD)202520242023
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		16.74%28.67%6.88%9.15%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%0.72%11.14%

Correlation

The correlation between FNWFX and CGIE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between FNWFX and CGIE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund Class F-3

Capital Group International Equity ETF

Часто сравнивают с FNWFX:
FNWFX с NEWFXFNWFX с AGDAXFNWFX с ABTYXFNWFX с ACWDXFNWFX с BLPIXFNWFX с FSCDXFNWFX с DXSLX
Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR

Доходность на риск

FNWFX vs. CGIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNWFX
Ранг доходности на риск FNWFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNWFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNWFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNWFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNWFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNWFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNWFX c CGIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNWFXCGIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.87

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.33

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.17

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

4.37

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNWFX vs. CGIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNWFX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа CGIE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNWFX и CGIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNWFXCGIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.87

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.09

-0.39

Просадки

Сравнение просадок FNWFX и CGIE

Максимальная просадка FNWFX за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки CGIE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNWFX и CGIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNWFXCGIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-13.82%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-11.94%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.62%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-2.56%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.19%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FNWFX и CGIE

American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Capital Group International Equity ETF (CGIE) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FNWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNWFXCGIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.22%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.58%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

16.04%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.52%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

15.52%

+0.88%

Сравнение комиссий FNWFX и CGIE

FNWFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии CGIE в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNWFX и CGIE

Дивидендная доходность FNWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности CGIE в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		5.21%6.09%4.10%2.88%1.33%7.32%0.43%4.04%2.70%2.27%

Часто задаваемые вопросы

FNWFX and CGIE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNWFX has higher volatility (5.56%) compared to CGIE (5.22%). In terms of maximum drawdown, FNWFX dropped -33.40% vs CGIE's -13.82%.

FNWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNWFX и CGIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор