PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSTX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNSTX с FZROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FNSTX returned 10.51%/yr vs 12.93%/yr for FZROX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNSTX charges 1.00%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.

Доходность

Сравнение доходности FNSTX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNSTX показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 11.17%.

FNSTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.01%
С начала года
9.48%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.44%
3 года*
18.59%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

FZROX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.89%
1 год
28.18%
3 года*
22.18%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNSTX и FZROX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		9.48%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		11.17%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%5.35%

Correlation

The correlation between FNSTX and FZROX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г.

0.71

The correlation between FNSTX and FZROX shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Infrastructure Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с NOIEXFNSTX с FGIYXFNSTX с DHIVXFNSTX с FCNTXFNSTX с UTF
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

FNSTX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSTX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSTXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.31

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.17

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.18

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

14.69

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSTX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSTX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSTX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSTXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.31

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FNSTX и FZROX

Максимальная просадка FNSTX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSTX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNSTXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-34.96%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.89%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-19.38%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-25.12%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.76%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-5.51%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.92%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSTX и FZROX

Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FNSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNSTXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.09%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

9.23%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

12.25%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

17.44%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

20.13%

-1.37%

Сравнение комиссий FNSTX и FZROX

FNSTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSTX и FZROX

Дивидендная доходность FNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FZROX в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.83%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.92%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Часто задаваемые вопросы

FNSTX and FZROX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNSTX has higher volatility (5.47%) compared to FZROX (3.09%). In terms of maximum drawdown, FNSTX dropped -35.82% vs FZROX's -34.96%.

FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNSTX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор