PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNSTX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNSTX с FSPGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FNSTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FNSTX returned 10.63%/yr vs 13.28%/yr for FSPGX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNSTX charges 1.00%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности FNSTX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNSTX показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 4.74%.

FNSTX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
6.51%
С начала года
9.17%
1 год
20.18%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
0.27%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
5.28%
С начала года
4.74%
1 год
15.16%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNSTX и FSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		9.17%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		4.74%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%6.46%

Correlation

The correlation between FNSTX and FSPGX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.59

The correlation between FNSTX and FSPGX shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Infrastructure Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с NOIEXFNSTX с FGIYXFNSTX с DHIVXFNSTX с FCNTXFNSTX с UTF
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

FNSTX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSTX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNSTXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.93

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.35

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.97

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

3.05

+4.19

FNSTX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSTX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSTX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNSTX и FSPGX

Максимальная просадка FNSTX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSTX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNSTXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-32.66%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-16.17%

+7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-23.32%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-32.66%

+10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-3.92%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.35%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

5.11%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSTX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что FNSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNSTXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.44%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

13.46%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

16.77%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

21.72%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

21.56%

-2.82%

Сравнение комиссий FNSTX и FSPGX

FNSTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSTX и FSPGX

Дивидендная доходность FNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FSPGX в 0.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.66%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.37%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Часто задаваемые вопросы

FNSTX and FSPGX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPGX has higher volatility (6.44%) compared to FNSTX (4.58%). In terms of maximum drawdown, FNSTX dropped -35.82% vs FSPGX's -32.66%.

FNSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNSTX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор