PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSTX с AGRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNSTX с AGRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX).

FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FNSTX и AGRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNSTX и AGRDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		-10.14%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, FNSTX показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у AGRDX с доходностью -10.14%.

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

AGRDX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-9.70%
1 год
15.89%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.09%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Infrastructure Fund

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB
Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с DMBAGRDX с FEQHXAGRDX с FGJEXAGRDX с EOIAGRDX с FLCPXAGRDX с DHAMX

Сравнение комиссий FNSTX и AGRDX

FNSTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AGRDX в 0.25%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

FNSTX vs. AGRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSTX c AGRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSTXAGRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.75

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.24

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

1.02

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

3.52

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSTX vs. AGRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа AGRDX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSTX и AGRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSTXAGRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.75

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.68

-0.08

Корреляция

Корреляция между FNSTX и AGRDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSTX и AGRDX

Дивидендная доходность FNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности AGRDX в 18.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		18.09%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%

Просадки

Сравнение просадок FNSTX и AGRDX

Максимальная просадка FNSTX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке AGRDX в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSTX и AGRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNSTXAGRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-34.73%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-16.55%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-34.73%

+12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-13.42%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-5.93%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.81%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSTX и AGRDX

Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) имеют волатильность 6.85% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNSTXAGRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.79%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.60%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

22.68%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

21.62%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

21.27%

-2.47%