PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSHX с URFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNSHX с URFFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX).

FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FNSHX и URFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNSHX и URFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.63%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		0.98%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%7.01%

Доходность по периодам

С начала года, FNSHX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у URFFX с доходностью 0.98%.

FNSHX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—

URFFX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.35%
1 год
19.64%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund Class K

USAA Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX
Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с ^GSPCURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с SWYMX

Сравнение комиссий FNSHX и URFFX

FNSHX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии URFFX в 0.58%.

URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

FNSHX vs. URFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSHX c URFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSHXURFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.43

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.04

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.00

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

9.47

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSHX vs. URFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSHX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URFFX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSHX и URFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSHXURFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.43

+0.32

Корреляция

Корреляция между FNSHX и URFFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSHX и URFFX

Дивидендная доходность FNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности URFFX в 6.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.25%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		6.40%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%

Просадки

Сравнение просадок FNSHX и URFFX

Максимальная просадка FNSHX за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки URFFX в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSHX и URFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNSHXURFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-44.25%

+28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-7.89%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-23.76%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-4.68%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-5.97%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.17%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSHX и URFFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) составляет 2.36%, в то время как у USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что FNSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNSHXURFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

5.21%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

8.64%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

14.28%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

13.83%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

14.31%

-9.50%