Сравнение FNPIX с UJPIX
FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.42%/yr vs 28.38%/yr for UJPIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.78%/yr for UJPIX.
Доходность
Сравнение доходности FNPIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNPIX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 74.33%. За последние 10 лет акции FNPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 13.42% против 28.38% соответственно.
FNPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -10.35%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 13.42%
UJPIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 28.38%
- С начала года
- 74.33%
- 6 месяцев
- 80.06%
- 1 год
- 209.72%
- 3 года*
- 58.02%
- 5 лет*
- 36.23%
- 10 лет*
- 28.38%
Сравнение доходности по годам FNPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | -10.35% | 16.39% | 38.51% | 18.34% | -23.84% | 57.11% | -9.83% | 46.49% | -17.23% | 27.19% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 74.33% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between FNPIX and UJPIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between FNPIX and UJPIX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
FNPIX
UJPIX
Сравнение FNPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 7.75 | -7.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 26.38 | -26.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 4.35 | -4.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.87 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FNPIX и UJPIX
Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, примерно равная максимальной просадке UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.14% | -89.83% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -27.11% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.21% | -43.92% | +20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -43.92% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.23% | -56.99% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.16% | 0.00% | -14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.22% | -49.94% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 7.95% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) составляет 4.59%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 13.05% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 36.76% | -20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 48.33% | -26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 41.85% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 41.36% | -10.71% |
Сравнение комиссий FNPIX и UJPIX
FNPIX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNPIX и UJPIX
FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.25% | 0.00% | 13.10% | 0.00% | 1.70% | 0.00% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 22.78% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
FNPIX and UJPIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (13.05%) compared to FNPIX (4.59%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNPIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор