PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с SOPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.42%/yr vs -20.74%/yr for SOPIX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -10.35%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -16.96%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: 13.42% против -20.74% соответственно.

FNPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-1.81%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.17%
10 лет*
13.42%

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-10.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between FNPIX and SOPIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between FNPIX and SOPIX has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.43, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с RMQHXFNPIX с PHPIX
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с BRPIXSOPIX с DRCVX

Доходность на риск

FNPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPIXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-1.73

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-2.60

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.73

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-1.01

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-2.19

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPIX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа SOPIX равного -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPIXSOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-1.73

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.73

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.92

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.81

+0.91

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и SOPIX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-99.07%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-27.45%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-54.87%

+31.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-65.00%

+27.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-90.86%

+32.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-99.07%

+84.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.22%

-76.14%

+39.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

12.80%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и SOPIX

ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеют волатильность 4.59% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.53%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

12.16%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

16.01%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

23.38%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

22.49%

+8.16%

Сравнение комиссий FNPIX и SOPIX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и SOPIX

FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and SOPIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (4.59%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs SOPIX's -99.07%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор