PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с RYVNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.42%/yr vs -39.18%/yr for RYVNX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. FNPIX charges 1.72%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -10.35%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -32.73%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: 13.42% против -39.18% соответственно.

FNPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-1.81%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.17%
10 лет*
13.42%

RYVNX

1 день
-0.95%
1 месяц
-18.75%
С начала года
-32.73%
6 месяцев
-30.52%
1 год
-49.47%
3 года*
-39.67%
5 лет*
-33.36%
10 лет*
-39.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-10.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.73%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between FNPIX and RYVNX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.66

Over the past year, the inverse relationship between FNPIX and RYVNX has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.43, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с QLD

Доходность на риск

FNPIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPIXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-1.57

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-2.68

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.72

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-1.01

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-2.02

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPIX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPIXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-1.57

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.74

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.87

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.63

+0.73

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и RYVNX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-100.00%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-50.02%

+27.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-79.67%

+56.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-88.82%

+51.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-99.39%

+41.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-100.00%

+85.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.22%

-89.57%

+53.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

25.24%

-16.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и RYVNX

Текущая волатильность для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) составляет 4.59%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

9.23%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

24.50%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

32.17%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

45.15%

-17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

45.08%

-14.43%

Сравнение комиссий FNPIX и RYVNX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и RYVNX

FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.79%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and RYVNX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (9.23%) compared to FNPIX (4.59%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs RYVNX's -100.00%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор