PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с PSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с PSTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both mutual funds - FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.21%/yr vs -16.38%/yr for PSTIX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. FNPIX charges 1.72%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и PSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции PSTIX по среднегодовой доходности: 13.21% против -16.38% соответственно.

FNPIX

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-12.01%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-2.81%
3 года*
19.82%
5 лет*
7.69%
10 лет*
13.21%

PSTIX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-6.61%
1 год
-14.49%
3 года*
-10.53%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
-16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и PSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-12.01%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.46%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%

Correlation

The correlation between FNPIX and PSTIX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

-0.80

Over the past year, the inverse relationship between FNPIX and PSTIX has weakened: their correlation has moved from -0.80 to -0.60, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX
Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX

Доходность на риск

FNPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPIXPSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-1.25

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
-1.78

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.81

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.94

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-1.82

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPIX vs. PSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа PSTIX равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и PSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPIXPSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-1.25

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.43

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

-0.69

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.49

+0.59

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и PSTIX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и PSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXPSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-95.26%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-15.41%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-33.92%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-37.53%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-84.17%

+25.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.74%

-95.23%

+79.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.22%

-58.61%

+22.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

7.92%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и PSTIX

ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXPSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.56%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

8.62%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

11.57%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

16.46%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

23.76%

+6.89%

Сравнение комиссий FNPIX и PSTIX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и PSTIX

Ни FNPIX, ни PSTIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and PSTIX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (4.82%) compared to PSTIX (2.56%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs PSTIX's -95.26%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и PSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор