Сравнение FNPIX с PSTIX
FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both mutual funds - FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, FNPIX returned 14.96%/yr vs -10.10%/yr for PSTIX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. FNPIX charges 1.72%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности FNPIX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNPIX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у PSTIX с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции PSTIX по среднегодовой доходности: 14.96% против -10.10% соответственно.
FNPIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 6.15%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 14.96%
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -6.95%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- -9.18%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -10.10%
Сравнение доходности по годам FNPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | 3.00% | 16.39% | 38.51% | 18.34% | -23.84% | 57.11% | -9.83% | 46.49% | -17.23% | 27.19% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.95% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between FNPIX and PSTIX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | -0.80 |
Over the past year, the inverse relationship between FNPIX and PSTIX has weakened: their correlation has moved from -0.80 to -0.51, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
FNPIX
PSTIX
Сравнение FNPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.73 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.45 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNPIX и PSTIX
Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.14% | -90.52% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -15.05% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.21% | -33.92% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -37.53% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.23% | -67.42% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -90.41% | +89.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -57.34% | +21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 7.54% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNPIX и PSTIX
ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 3.52% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 9.50% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 12.20% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 16.56% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 17.48% | +13.06% |
Сравнение комиссий FNPIX и PSTIX
FNPIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNPIX и PSTIX
FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.25% | 0.00% | 13.10% | 0.00% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
FNPIX and PSTIX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNPIX has higher volatility (6.15%) compared to PSTIX (3.52%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs PSTIX's -90.52%.
FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNPIX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор