PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с OTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.42%/yr vs 21.54%/yr for OTPIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции FNPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: 13.42% против 21.54% соответственно.

FNPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-1.81%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.17%
10 лет*
13.42%

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-10.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between FNPIX and OTPIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г.

0.65

Over the past year, the correlation between FNPIX and OTPIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с RMQHXFNPIX с PHPIX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с AAPL

Доходность на риск

FNPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.56

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.35

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.28

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

12.33

-12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.56

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.14

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.18

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и OTPIX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-78.93%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-12.53%

-9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-78.93%

+55.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-78.93%

+41.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-78.93%

+20.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-62.93%

+48.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.22%

-22.74%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

3.32%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и OTPIX

ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) имеют волатильность 4.59% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.50%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

12.18%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

16.06%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

139.67%

-112.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

99.88%

-69.23%

Сравнение комиссий FNPIX и OTPIX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и OTPIX

FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and OTPIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (4.59%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор