PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с DXKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с DXKSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) are both mutual funds - FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while DXKSX is a Inverse Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.42%/yr vs 2.67%/yr for DXKSX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.35%/yr for DXKSX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и DXKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у DXKSX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции DXKSX по среднегодовой доходности: 13.42% против 2.67% соответственно.

FNPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-1.81%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.17%
10 лет*
13.42%

DXKSX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.43%
С начала года
4.27%
6 месяцев
5.97%
1 год
2.04%
3 года*
5.85%
5 лет*
8.87%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и DXKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-10.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		4.27%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%

Correlation

The correlation between FNPIX and DXKSX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2004 г.

0.28

The correlation between FNPIX and DXKSX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с RMQHXFNPIX с PHPIX
Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с scybDXKSX с DXRLXDXKSX с HCYIXDXKSX с DXKLXDXKSX с RRPIXDXKSX с RTPIXDXKSX с AFBIX

Доходность на риск

FNPIX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPIXDXKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.27

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.43

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.38

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

0.71

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPIX vs. DXKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа DXKSX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и DXKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPIXDXKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.27

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.39

+0.49

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и DXKSX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и DXKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXDXKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-85.78%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-5.87%

-16.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-14.02%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-14.02%

-23.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-36.52%

-21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-73.88%

+59.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.22%

-61.31%

+25.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

3.14%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и DXKSX

ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXDXKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.74%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

5.81%

+10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

8.37%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

13.86%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

12.55%

+18.10%

Сравнение комиссий FNPIX и DXKSX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии DXKSX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и DXKSX

FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		11.76%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and DXKSX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (4.59%) compared to DXKSX (2.74%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs DXKSX's -85.78%.

DXKSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и DXKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор