Сравнение FNPIX с AFBIX
FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both mutual funds - FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, FNPIX returned 14.96%/yr vs -4.14%/yr for AFBIX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.78%/yr for AFBIX.
Доходность
Сравнение доходности FNPIX и AFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNPIX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у AFBIX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: 14.96% против -4.14% соответственно.
FNPIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 6.15%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 14.96%
AFBIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- -4.14%
Сравнение доходности по годам FNPIX и AFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | 3.00% | 16.39% | 38.51% | 18.34% | -23.84% | 57.11% | -9.83% | 46.49% | -17.23% | 27.19% |
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.42% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
Correlation
The correlation between FNPIX and AFBIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.55 |
The correlation between FNPIX and AFBIX has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNPIX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск
FNPIX
AFBIX
Сравнение FNPIX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNPIX | AFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -1.05 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.77 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNPIX и AFBIX
Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки AFBIX в -82.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и AFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.14% | -82.12% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -3.63% | -18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.21% | -17.80% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -21.74% | -16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.23% | -34.75% | -23.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -82.11% | +80.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -57.91% | +21.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 2.42% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNPIX и AFBIX
ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 0.80% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 3.15% | +13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 3.85% | +18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 7.29% | +20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 7.89% | +22.65% |
Сравнение комиссий FNPIX и AFBIX
FNPIX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии AFBIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNPIX и AFBIX
Ни FNPIX, ни AFBIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.25% | 0.00% | 13.10% | 0.00% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
FNPIX and AFBIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNPIX has higher volatility (6.15%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs AFBIX's -82.12%.
FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNPIX и AFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор