PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с AFBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с AFBIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both mutual funds - FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.42%/yr vs -4.42%/yr for AFBIX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.78%/yr for AFBIX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и AFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у AFBIX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: 13.42% против -4.42% соответственно.

FNPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-1.81%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.17%
10 лет*
13.42%

AFBIX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-4.16%
3 года*
-4.55%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
-4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и AFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-10.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-1.02%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%

Correlation

The correlation between FNPIX and AFBIX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.55

The correlation between FNPIX and AFBIX has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

Access Flex Bear High Yield ProFund

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX
Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с RTPIXAFBIX с RYILXAFBIX с DXKSXAFBIX с ENPIXAFBIX с BIPIXAFBIX с RYJUX

Доходность на риск

FNPIX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPIXAFBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-1.14

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-1.53

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.82

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-1.00

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-1.51

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPIX vs. AFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа AFBIX равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и AFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPIXAFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-1.14

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.29

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.56

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.95

+1.04

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и AFBIX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки AFBIX в -82.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и AFBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXAFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-82.03%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-4.36%

-18.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-17.40%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-21.36%

-16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-36.43%

-21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-82.03%

+67.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.22%

-57.78%

+21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

2.88%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и AFBIX

ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXAFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

1.22%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

3.01%

+13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

3.81%

+17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

7.29%

+20.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

7.91%

+22.74%

Сравнение комиссий FNPIX и AFBIX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии AFBIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и AFBIX

Ни FNPIX, ни AFBIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and AFBIX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (4.59%) compared to AFBIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs AFBIX's -82.03%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и AFBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор