PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNOV с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNOV с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

FNOV и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNOV и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNOV и FSEP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		-2.06%14.66%12.48%19.69%-8.88%10.77%9.74%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%9.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNOV показывает доходность -2.06%, а FSEP немного выше – -2.03%.

FNOV

1 день
0.57%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
1.41%
1 год
14.92%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с FNOV:
FNOV с BALTFNOV с BUFRFNOV с FFEBFNOV с DMAXFNOV с DNOVFNOV с BUFPFNOV с DDEC
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJUL

Сравнение комиссий FNOV и FSEP

И FNOV, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

FNOV vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNOV c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNOVFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.61

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.64

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

8.27

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNOV vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNOV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNOV и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNOVFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.96

-0.29

Корреляция

Корреляция между FNOV и FSEP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNOV и FSEP

Ни FNOV, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNOV и FSEP

Максимальная просадка FNOV за все время составила -24.41%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNOV и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

FNOVFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.41%

-13.79%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-8.16%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-13.79%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-3.25%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.19%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FNOV и FSEP

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеют волатильность 3.81% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNOVFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.74%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

6.14%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

12.12%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

10.75%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

10.64%

+3.18%