PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNOV с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNOV с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

FNOV и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FNOV и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNOV и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		-2.06%14.66%12.48%19.69%-8.88%7.38%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, FNOV показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

FNOV

1 день
0.57%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
1.41%
1 год
14.92%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FNOV:
FNOV с BALTFNOV с BUFRFNOV с DMAXFNOV с FFEBFNOV с DNOVFNOV с BUFPFNOV с DDEC
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий FNOV и FMAR

И FNOV, и FMAR имеют комиссию равную 0.85%.

FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

FNOV vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNOV c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNOVFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.39

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.03

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.87

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

11.91

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNOV vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNOV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNOV и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNOVFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.99

-0.32

Корреляция

Корреляция между FNOV и FMAR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNOV и FMAR

Ни FNOV, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNOV и FMAR

Максимальная просадка FNOV за все время составила -24.41%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNOV и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FNOVFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.41%

-14.36%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-8.31%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-14.36%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

0.00%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.21%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.30%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FNOV и FMAR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNOVFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.94%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

3.79%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

11.05%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

10.49%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

10.47%

+3.35%