Сравнение FNOV с FDND
FNOV (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FNOV is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. FNOV is passively managed, while FDND is actively managed. Over the past year, FNOV returned 17.95% vs -1.75% for FDND. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNOV charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FDND.
Доходность
Сравнение доходности FNOV и FDND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNOV показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -5.36%.
FNOV
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
FDND
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNOV и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 5.69% | 14.66% | 7.36% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.36% | 9.69% | 15.85% |
Correlation
The correlation between FNOV and FDND is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between FNOV and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNOV vs. FDND — Ранг доходности на риск
FNOV
FDND
Сравнение FNOV c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNOV | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.00 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.09 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | -0.20 | +16.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNOV и FDND
Максимальная просадка FNOV за все время составила -24.41%, примерно равная максимальной просадке FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNOV и FDND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNOV | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.41% | -24.12% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -20.49% | +14.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -11.51% | +10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -5.73% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 8.62% | -7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNOV и FDND
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) составляет 2.22%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNOV | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 7.22% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 15.02% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 18.96% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 21.49% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 21.49% | -7.85% |
Сравнение комиссий FNOV и FDND
FNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNOV и FDND
FNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNOV and FDND have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.22%) compared to FNOV (2.22%). In terms of maximum drawdown, FNOV dropped -24.41% vs FDND's -24.12%.
On 1-year performance, FNOV leads with 17.95% vs -1.75% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FNOV has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNOV has performed better with a 17.95% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FNOV.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for FNOV.
FNOV is categorized as Defined Outcome, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for FNOV and 0.75% for FDND.
FNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNOV и FDND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор