Сравнение FNMIX с FKTFX
FNMIX (Fidelity New Markets Income Fund) and FKTFX (Franklin California Tax Free Income Fund) are both mutual funds - FNMIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Fidelity, while FKTFX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FNMIX returned 4.02%/yr vs 2.35%/yr for FKTFX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FNMIX charges 0.80%/yr vs 0.62%/yr for FKTFX.
Доходность
Сравнение доходности FNMIX и FKTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNMIX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у FKTFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции FNMIX превзошли акции FKTFX по среднегодовой доходности: 4.02% против 2.35% соответственно.
FNMIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 4.02%
FKTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам FNMIX и FKTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMIX Fidelity New Markets Income Fund | 3.73% | 14.86% | 6.80% | 14.00% | -16.09% | -2.42% | 4.62% | 10.93% | -7.77% | 10.16% |
FKTFX Franklin California Tax Free Income Fund | 1.73% | 4.38% | 2.78% | 6.25% | -10.31% | 1.80% | 5.29% | 9.73% | 0.31% | 6.08% |
Correlation
The correlation between FNMIX and FKTFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1993 г. | 0.22 |
Over the past year, FNMIX and FKTFX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMIX vs. FKTFX — Ранг доходности на риск
FNMIX
FKTFX
Сравнение FNMIX c FKTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNMIX | FKTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.64 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.42 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.87 | 7.93 | +9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNMIX | FKTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 2.41 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.21 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FNMIX и FKTFX
Максимальная просадка FNMIX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки FKTFX в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMIX и FKTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNMIX | FKTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -31.16% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -3.20% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.42% | -6.47% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -16.21% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.16% | -16.21% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.50% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -6.10% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.97% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMIX и FKTFX
Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что FNMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNMIX | FKTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.31% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 2.41% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 3.21% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 4.50% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 4.77% | +2.16% |
Сравнение комиссий FNMIX и FKTFX
FNMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FKTFX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMIX и FKTFX
Дивидендная доходность FNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности FKTFX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTFX Franklin California Tax Free Income Fund | 3.77% | 4.96% | 4.22% | 3.20% | 3.29% | 2.68% | 2.91% | 3.85% | 3.58% | 3.58% | 3.65% | 3.93% |
FNMIX Fidelity New Markets Income Fund | 4.89% | 5.07% | 4.71% | 5.15% | 3.93% | 3.48% | 4.06% | 4.87% | 4.98% | 5.77% | 6.93% | 4.95% |
Часто задаваемые вопросы
FNMIX and FKTFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMIX has higher volatility (1.58%) compared to FKTFX (1.31%). In terms of maximum drawdown, FNMIX dropped -42.76% vs FKTFX's -31.16%.
FNMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNMIX и FKTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор