PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNMIX с FEDCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNMIX с FEDCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX).

FNMIX управляется Fidelity. FEDCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FNMIX и FEDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNMIX и FEDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		-0.73%14.86%6.80%14.00%-16.09%-2.42%4.62%10.93%-7.77%10.16%
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		-1.01%14.91%7.39%11.92%-16.08%-1.28%4.78%10.50%-4.55%10.59%

Доходность по периодам

С начала года, FNMIX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у FEDCX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции FNMIX уступали акциям FEDCX по среднегодовой доходности: 3.93% против 4.29% соответственно.

FNMIX

1 день
0.30%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
2.90%
1 год
10.52%
3 года*
11.00%
5 лет*
3.53%
10 лет*
3.93%

FEDCX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.49%
1 год
10.61%
3 года*
10.40%
5 лет*
3.39%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Markets Income Fund

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с FNMIX:
FNMIX с VWOBFNMIX с FAGIXFNMIX с AAPLFNMIX с SPYFNMIX с EMBFNMIX с FTBFXFNMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с FEDCX:
FEDCX с VGAVXFEDCX с VWOBFEDCX с EMBFEDCX с FBIIXFEDCX с FSKAXFEDCX с FAPDXFEDCX с FSHNX

Сравнение комиссий FNMIX и FEDCX

FNMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FEDCX в 0.00%.

FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

FNMIX vs. FEDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNMIX
Ранг доходности на риск FNMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEDCX
Ранг доходности на риск FEDCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNMIX c FEDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNMIXFEDCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.13

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

3.01

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.35

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

10.10

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNMIX vs. FEDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNMIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDCX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNMIX и FEDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNMIXFEDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.71

+0.08

Корреляция

Корреляция между FNMIX и FEDCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNMIX и FEDCX

Дивидендная доходность FNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности FEDCX в 5.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		4.65%5.07%4.71%5.15%3.93%3.48%4.06%4.87%4.98%5.77%6.93%4.95%
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		5.51%5.97%5.18%5.55%3.84%3.81%4.99%5.89%6.08%7.33%7.03%5.61%

Просадки

Сравнение просадок FNMIX и FEDCX

Максимальная просадка FNMIX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки FEDCX в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMIX и FEDCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNMIXFEDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-26.00%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-4.76%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-26.00%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.16%

-26.00%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.73%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.40%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.14%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FNMIX и FEDCX

Текущая волатильность для Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) составляет 1.73%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что FNMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNMIXFEDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.92%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

3.07%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

5.22%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

6.27%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

6.59%

+0.35%