PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNMAX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNMAX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A (FNMAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

FNMAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FNMAX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A (FNMAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNMAX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNMAX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A		-0.55%4.60%0.58%6.93%-11.28%2.13%3.74%7.47%-0.03%4.96%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, FNMAX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FNMAX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.23% соответственно.

FNMAX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.68%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.52%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с FNMAX:
FNMAX с VNYTXFNMAX с NPVFNMAX с LSMSXFNMAX с ATOIXFNMAX с DMREXFNMAX с FSKAXFNMAX с APUSX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с CBTAXDFSMX с DFNMDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий FNMAX и DFSMX

FNMAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

FNMAX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

FNMAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNMAX
Ранг доходности на риск FNMAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNMAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A (FNMAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNMAXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

3.68

-2.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

6.50

-5.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

3.20

-1.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

4.59

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

21.82

-18.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNMAX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNMAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNMAX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNMAXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

3.68

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

2.08

-2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.60

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.78

-1.23

Корреляция

Корреляция между FNMAX и DFSMX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNMAX и DFSMX

Дивидендная доходность FNMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNMAX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A		2.61%3.38%1.87%2.12%1.57%2.27%2.46%2.55%2.49%3.31%3.88%3.48%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок FNMAX и DFSMX

Максимальная просадка FNMAX за все время составила -17.16%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMAX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNMAXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.16%

-2.66%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-0.39%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-1.67%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.33%

-1.69%

-14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.06%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-0.24%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.10%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FNMAX и DFSMX

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A (FNMAX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FNMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNMAXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.11%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

0.35%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

0.68%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

0.78%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

0.77%

+3.46%