Сравнение FNKLX с SHXPX
FNKLX (Fidelity Series Value Discovery Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FNKLX charges 0.00%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FNKLX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FNKLX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.41%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNKLX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FNKLX Fidelity Series Value Discovery Fund | -0.44% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between FNKLX and SHXPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNKLX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FNKLX
SHXPX
Сравнение FNKLX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNKLX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNKLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 8.85 | -8.13 |
Просадки
Сравнение просадок FNKLX и SHXPX
Максимальная просадка FNKLX за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNKLX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNKLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -0.13% | -37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.13% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -0.03% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNKLX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNKLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 2.95% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 2.95% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 2.95% | +13.75% |
Сравнение комиссий FNKLX и SHXPX
FNKLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNKLX и SHXPX
Дивидендная доходность FNKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNKLX Fidelity Series Value Discovery Fund | 7.97% | 6.65% | 9.10% | 5.08% | 9.13% | 8.50% | 3.01% | 3.89% | 7.22% | 7.74% | 3.94% | 8.72% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNKLX and SHXPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FNKLX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор