PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с FTINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNILX с FTINX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX).

FNILX управляется Fidelity. FTINX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FNILX и FTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у FTINX с доходностью 0.33%.

FNILX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-1.92%
1 год
31.20%
3 года*
18.73%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

FTINX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.75%
1 год
13.71%
3 года*
7.71%
5 лет*
3.73%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNILX и FTINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-3.85%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%
FTINX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I		0.33%11.24%6.22%9.83%-12.35%6.08%10.95%13.43%-4.51%

Корреляция

Корреляция между FNILX и FTINX составляет 0.84 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий FNILX и FTINX

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTINX в 0.55%.

FTINX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с FTINX:
FTINX с VTSAXFTINX с FXAIXFTINX с BNDXFTINX с AVEFXFTINX с AAAAXFTINX с ASFYXFTINX с BDJ

Доходность на риск

FNILX vs. FTINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FTINX
Ранг доходности на риск FTINX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTINX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTINX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTINX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c FTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNILXFTINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.64

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.30

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.31

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

9.12

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNILX vs. FTINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FTINX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и FTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNILXFTINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.64

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.71

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FNILX и FTINX

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки FTINX в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и FTINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNILXFTINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-26.30%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-4.32%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-16.58%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-2.88%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-3.12%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.15%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и FTINX

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I (FTINX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FNILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNILXFTINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.71%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

4.12%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

6.34%

+12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

6.43%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

6.13%

+14.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и FTINX

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FTINX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.05%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%
FTINX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class I		2.70%2.78%3.03%2.73%4.85%1.84%2.22%3.20%3.78%2.74%1.57%3.49%