PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNIAX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNIAX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

FNIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FNIAX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNIAX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		-4.13%21.17%34.94%35.97%-26.57%24.40%23.62%29.17%-4.67%28.07%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FNIAX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.99% против 16.72% соответственно.

FNIAX

1 день
3.63%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-0.55%
1 год
23.58%
3 года*
24.63%
5 лет*
13.28%
10 лет*
14.99%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с FNIAX:
FNIAX с FCNTXFNIAX с FXAIXFNIAX с SPYFNIAX с FZANXFNIAX с VOOFNIAX с MIGFXFNIAX с QQQ
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий FNIAX и EFCNX

FNIAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Доходность на риск

FNIAX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIAX
Ранг доходности на риск FNIAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNIAX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNIAXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.43

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.41

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.84

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.87

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

3.10

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNIAX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNIAX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIAX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNIAXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.43

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.03

Корреляция

Корреляция между FNIAX и EFCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIAX и EFCNX

Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		9.75%8.96%5.85%6.18%17.12%12.66%8.14%6.48%13.78%7.61%4.99%4.40%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNIAX и EFCNX

Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNIAXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-38.34%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-14.32%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-38.34%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-38.34%

+6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

0.00%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-8.74%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

7.45%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FNIAX и EFCNX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNIAXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

0.00%

+6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

5.20%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

22.14%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

23.15%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

22.85%

-3.60%