Сравнение FNGZX с SWRLX
FNGZX (Franklin International Growth Fund) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGZX returned 6.82%/yr vs 11.32%/yr for SWRLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FNGZX charges 0.86%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности FNGZX и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGZX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции FNGZX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 6.82% против 11.32% соответственно.
FNGZX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- -4.09%
- 10 лет*
- 6.82%
SWRLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 20.83%
- 1 год
- 46.85%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам FNGZX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | -1.66% | 10.54% | 0.66% | 15.24% | -31.87% | 0.45% | 32.90% | 37.18% | -14.30% | 36.28% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 20.80% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Correlation
The correlation between FNGZX and SWRLX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.81 |
The correlation between FNGZX and SWRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGZX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
FNGZX
SWRLX
Сравнение FNGZX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGZX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.57 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.08 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 15.05 | -15.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGZX и SWRLX
Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGZX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -59.44% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -11.49% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -14.08% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -34.19% | -13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -35.95% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -3.04% | -19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -11.61% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 3.11% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGZX и SWRLX
Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеют волатильность 6.41% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGZX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.60% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 13.18% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 15.27% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 17.57% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 16.69% | +3.51% |
Сравнение комиссий FNGZX и SWRLX
FNGZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGZX и SWRLX
Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SWRLX в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | 3.43% | 3.37% | 2.07% | 0.00% | 1.74% | 1.11% | 2.23% | 0.30% | 2.04% | 1.31% | 0.90% | 0.36% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.32% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
FNGZX and SWRLX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWRLX has higher volatility (6.60%) compared to FNGZX (6.41%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGZX и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор