Сравнение FNGZX с FSGEX
FNGZX (Franklin International Growth Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGZX returned 6.11%/yr vs 9.86%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.
Доходность
Сравнение доходности FNGZX и FSGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGZX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 14.81%. За последние 10 лет акции FNGZX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 6.11% против 9.86% соответственно.
FNGZX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -3.90%
- 10 лет*
- 6.11%
FSGEX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам FNGZX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | -2.46% | 10.54% | 0.66% | 15.24% | -31.87% | 0.45% | 32.90% | 37.18% | -14.30% | 36.28% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 14.81% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Correlation
The correlation between FNGZX and FSGEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г. | 0.85 |
The correlation between FNGZX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGZX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
FNGZX
FSGEX
Сравнение FNGZX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGZX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.93 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 11.47 | -11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGZX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.26 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.57 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FNGZX и FSGEX
Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и FSGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGZX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -34.74% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -11.24% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -13.34% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -29.66% | -17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -34.74% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -0.90% | -22.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -8.44% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 2.86% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGZX и FSGEX
Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 4.99% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGZX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.04% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 12.31% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 14.57% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 15.40% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 16.22% | +4.11% |
Сравнение комиссий FNGZX и FSGEX
FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGZX и FSGEX
Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FSGEX в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | 3.46% | 3.37% | 2.07% | 0.00% | 1.74% | 1.11% | 2.23% | 0.30% | 2.04% | 1.31% | 0.90% | 0.36% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.63% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
FNGZX and FSGEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSGEX has higher volatility (5.04%) compared to FNGZX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs FSGEX's -34.74%.
FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGZX и FSGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор