PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с XTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGU is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past year, FNGU returned 52.63% vs 21.20% for XTAP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 11.13%.

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.15%
1 месяц
2.02%
С начала года
11.13%
6 месяцев
12.15%
1 год
21.20%
3 года*
18.01%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и XTAP

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		11.13%14.88%

Correlation

The correlation between FNGU and XTAP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.70

The correlation between FNGU and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGU и XTAP

Секторы
FNGU
XTAP

Технологии

60.6%
33.6%

Коммуникационные услуги

29.8%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

FNGU
60.6%
XTAP
33.6%

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
XTAP
10.5%

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
XTAP
10.0%

Сырьевые материалы

FNGU

-

XTAP
1.9%

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

XTAP
5.3%

Энергетика

FNGU

-

XTAP
4.0%

Финансовые услуги

FNGU

-

XTAP
12.2%

Здравоохранение

FNGU

-

XTAP
9.5%

Промышленность

FNGU

-

XTAP
8.5%

Недвижимость

FNGU

-

XTAP
2.0%

Коммунальные услуги

FNGU

-

XTAP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с SPXL

Доходность на риск

FNGU vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
4.55

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
7.85

-6.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

2.23

-1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

14.97

-14.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

79.56

-77.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

4.55

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.80

-0.49

Просадки

Сравнение просадок FNGU и XTAP

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-22.13%

-38.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-1.42%

-58.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-0.06%

-10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-3.45%

-18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

0.27%

+24.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и XTAP

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

1.04%

+17.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.27%

3.16%

+42.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

4.68%

+53.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.70%

14.54%

+64.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.70%

14.40%

+64.30%

Сравнение комиссий FNGU и XTAP

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и XTAP

Ни FNGU, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGU and XTAP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to XTAP (1.04%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -60.84% vs XTAP's -22.13%.

On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs 21.20% for XTAP. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs 21.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

FNGU and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Bank of Montreal and Innovator. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор