Сравнение FNGU с BRKL
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and BRKL (Corgi BRKB 2x Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGU is passively managed, while BRKL is actively managed. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.45%/yr for BRKL.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и BRKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FNGU
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 16.98%
- 6 месяцев
- 60.76%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.20%
BRKL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20K | $16.10K | $16.10K | |
| $140.41M | $127.04M | $156.24M |
Сравнение доходности по годам FNGU и BRKL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 16.98% |
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 4.11% |
Correlation
The correlation between FNGU and BRKL is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. BRKL — Ранг доходности на риск
FNGU
BRKL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FNGU c BRKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Corgi BRKB 2x Daily ETF (BRKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGU | BRKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGU и BRKL
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки BRKL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и BRKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -7.03% | -54.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | 0.00% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -3.57% | -18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и BRKL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.95% | 29.20% | +37.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.38% | 29.20% | +51.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.38% | 29.20% | +51.18% |
Сравнение комиссий FNGU и BRKL
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии BRKL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и BRKL
Ни FNGU, ни BRKL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGU and BRKL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
FNGU and BRKL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Corgi. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.45% for BRKL.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и BRKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор