Сравнение FNGU с BEG
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGU is passively managed, while BEG is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 592.72%.
FNGU
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -9.78%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 592.72%
- 6 месяцев
- 513.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGU и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | -5.42% | 0.08% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 592.72% | 1.77% |
Correlation
The correlation between FNGU and BEG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. BEG — Ранг доходности на риск
FNGU
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FNGU c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGU | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGU и BEG
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, примерно равная максимальной просадке BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -59.85% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.91% | -21.19% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.34% | -16.74% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.38% | 211.95% | -147.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.99% | 211.95% | -130.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.99% | 211.95% | -130.96% |
Сравнение комиссий FNGU и BEG
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и BEG
Ни FNGU, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGU and BEG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
FNGU and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bank of Montreal and Leverage Shares. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор