Сравнение FNGS с QUBT
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGS и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.10% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | -7.69% |
Correlation
The correlation between FNGS and QUBT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. QUBT — Ранг доходности на риск
FNGS
QUBT
Сравнение FNGS c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.58 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.89 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и QUBT
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -97.53% | +48.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -74.37% | +51.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -82.40% | +55.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -95.63% | +46.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -61.33% | +51.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -72.90% | +62.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 48.67% | -40.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и QUBT
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 33.55% | -24.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 67.37% | -50.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 103.81% | -82.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.10% | 133.05% | -102.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 177.48% | -146.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и QUBT
Ни FNGS, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGS and QUBT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs QUBT's -97.53%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор