PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGS с QQQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNGS и QQQX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FNGS с QQQX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX).

FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGS или QQQX.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGS:

0.92

QQQX:

0.52

Коэф-т Сортино

FNGS:

1.35

QQQX:

0.81

Коэф-т Омега

FNGS:

1.17

QQQX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNGS:

1.04

QQQX:

0.47

Коэф-т Мартина

FNGS:

3.00

QQQX:

1.59

Индекс Язвы

FNGS:

9.24%

QQQX:

6.68%

Дневная вол-ть

FNGS:

32.52%

QQQX:

22.00%

Макс. просадка

FNGS:

-48.98%

QQQX:

-57.24%

Текущая просадка

FNGS:

-4.55%

QQQX:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью -6.94%.

FNGS

С начала года

2.06%

1 месяц

11.63%

6 месяцев

9.01%

1 год

27.84%

3 года

42.03%

5 лет

28.35%

10 лет

N/A

QQQX

С начала года

-6.94%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

-0.68%

1 год

10.61%

3 года

10.36%

5 лет

8.51%

10 лет

10.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGS и QQQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг риск-скорректированной доходности QQQX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGS c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа QQQX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и QQQX

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		7.97%6.73%7.26%9.65%5.86%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%7.07%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и QQQX

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и QQQX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и QQQX

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...