PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с UCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGO с UCYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB).

FNGO и UCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. UCYB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и UCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGO и UCYB

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		-22.92%25.49%101.65%240.10%-71.55%14.03%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		-24.17%9.41%28.84%68.85%-55.15%29.50%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно выше, чем у UCYB с доходностью -24.17%.

FNGO

1 день
2.95%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-28.65%
1 год
28.52%
3 года*
52.54%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—

UCYB

1 день
1.61%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-24.17%
6 месяцев
-35.38%
1 год
-12.71%
3 года*
15.46%
5 лет*
4.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с TQQQFNGO с USDFNGO с MAGX
Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с ^GSPCUCYB с FCLDUCYB с WCBRUCYB с AIBUUCYB с ROM

Сравнение комиссий FNGO и UCYB

FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UCYB в 0.97%.

UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Доходность на риск

FNGO vs. UCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c UCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOUCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.26

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.05

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.26

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

-0.67

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. UCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа UCYB равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и UCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOUCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.26

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.02

+0.51

Корреляция

Корреляция между FNGO и UCYB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и UCYB

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

TTM20252024202320222021
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		2.86%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%

Просадки

Сравнение просадок FNGO и UCYB

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки UCYB в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и UCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGOUCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-62.69%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-42.54%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-62.69%

-15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.78%

-37.91%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-27.72%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

16.66%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и UCYB

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) с волатильностью 14.49%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGOUCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

14.49%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.54%

33.19%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

48.93%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.29%

48.30%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.90%

48.51%

+13.39%