PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с UCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с UCYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) are both Leveraged Equities funds - FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%) while UCYB tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGO returned 29.29%/yr vs 18.13%/yr for UCYB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for UCYB.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и UCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 24.00%, что значительно ниже, чем у UCYB с доходностью 51.10%.

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—

UCYB

1 день
-1.99%
1 месяц
61.03%
С начала года
51.10%
6 месяцев
38.20%
1 год
37.94%
3 года*
43.47%
5 лет*
18.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и UCYB

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%25.49%101.65%240.10%-71.55%14.03%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		51.10%9.41%28.84%68.85%-55.15%29.50%

Correlation

The correlation between FNGO and UCYB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.69

The correlation between FNGO and UCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGO и UCYB

Секторы
FNGO
UCYB

Технологии

59.9%
95.1%

Коммуникационные услуги

28.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
59.9%
UCYB
95.1%

Коммуникационные услуги

FNGO
28.8%
UCYB
0.1%

Потребительский циклический сектор

FNGO
11.3%
UCYB

-

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
UCYB

-

Сырьевые материалы

FNGO

-

UCYB

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

UCYB

-

Энергетика

FNGO

-

UCYB

-

Здравоохранение

FNGO

-

UCYB

-

Промышленность

FNGO

-

UCYB
4.8%

Недвижимость

FNGO

-

UCYB

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

UCYB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с ROM

Доходность на риск

FNGO vs. UCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c UCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOUCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.77

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.32

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.89

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

1.97

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. UCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа UCYB равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и UCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOUCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.77

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.30

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FNGO и UCYB

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки UCYB в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и UCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOUCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-62.69%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-43.04%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-43.04%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-62.69%

-15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-8.02%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.90%

-27.47%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.22%

19.33%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и UCYB

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 12.45%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) волатильность равна 22.45%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOUCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

22.45%

-10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

42.18%

-11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

49.53%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.25%

49.95%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

49.63%

+11.91%

Сравнение комиссий FNGO и UCYB

FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UCYB в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и UCYB

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.43%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and UCYB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCYB has higher volatility (22.45%) compared to FNGO (12.45%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs UCYB's -62.69%.

On 5-year performance, FNGO leads with 29.29% vs 18.13% for UCYB. On fees, FNGO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 29.29% return vs 18.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.

UCYB has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.97% for UCYB.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и UCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор