PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGO с TSLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

FNGO и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGO и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGO и TSLG

2026 (YTD)20252024
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		-22.92%25.49%-6.08%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.

FNGO

1 день
2.95%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-28.65%
1 год
28.52%
3 года*
52.54%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с TQQQFNGO с USDFNGO с MAGX
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с AMDGTSLG с ARMG

Сравнение комиссий FNGO и TSLG

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

FNGO vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.30

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.83

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

1.76

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.42

+0.95

Корреляция

Корреляция между FNGO и TSLG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и TSLG

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.

TTM2025
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%

Просадки

Сравнение просадок FNGO и TSLG

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGOTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-82.86%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-50.92%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.78%

-65.85%

+30.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-58.06%

+33.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

23.98%

-8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и TSLG

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 16.20%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGOTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

22.51%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.54%

59.61%

-29.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

110.65%

-56.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.29%

118.91%

-58.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.90%

118.91%

-57.01%