PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. FNGO is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, FNGO returned 59.52%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%25.49%101.65%240.10%-71.55%1.27%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between FNGO and QTJL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.86

The correlation between FNGO and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGO и QTJL

Секторы
FNGO
QTJL

Технологии

59.9%
54.2%

Коммуникационные услуги

28.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.2%

Финансовые услуги

10.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

FNGO
59.9%
QTJL
54.2%

Коммуникационные услуги

FNGO
28.8%
QTJL
15.5%

Потребительский циклический сектор

FNGO
11.3%
QTJL
12.2%

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
QTJL
0.2%

Сырьевые материалы

FNGO

-

QTJL
1.2%

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

QTJL
7.6%

Энергетика

FNGO

-

QTJL
0.6%

Здравоохранение

FNGO

-

QTJL
4.2%

Промышленность

FNGO

-

QTJL
2.8%

Недвижимость

FNGO

-

QTJL
0.1%

Коммунальные услуги

FNGO

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

FNGO vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.04

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.90

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.05

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

16.05

-13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.04

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FNGO и QTJL

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-33.40%

-44.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-6.68%

-36.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-22.43%

-25.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

0.00%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.90%

-7.93%

-15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.22%

1.27%

+14.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и QTJL

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

0.30%

+12.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

7.60%

+23.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

9.99%

+29.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.25%

20.42%

+39.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

20.42%

+41.12%

Сравнение комиссий FNGO и QTJL

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и QTJL

Ни FNGO, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGO and QTJL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (12.45%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, FNGO leads with 59.52% vs 19.18% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGO has performed better with a 59.52% return vs 19.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

FNGO and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Bank of Montreal and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор