Сравнение FNGO с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
FNGO и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGO и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | -22.92% | 25.49% | 101.65% | 240.10% | -32.49% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
FNGO
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 52.54%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGO и GGLL
FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
FNGO vs. GGLL — Ранг доходности на риск
FNGO
GGLL
Сравнение FNGO c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGO | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 3.24 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.58 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 5.37 | -4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 19.61 | -17.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGO | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 3.24 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.80 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FNGO и GGLL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и GGLL
FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок FNGO и GGLL
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGO | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -52.81% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | -38.39% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.78% | -27.39% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -15.51% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 10.52% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и GGLL
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 16.20%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGO | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 19.62% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 39.89% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 61.32% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.29% | 55.21% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.90% | 55.21% | +6.69% |