PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGO с AMDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

FNGO и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGO и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGO и AMDG

2026 (YTD)2025
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		-22.92%15.02%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-16.65%96.98%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью -16.65%.

FNGO

1 день
2.95%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-28.65%
1 год
28.52%
3 года*
52.54%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с TQQQFNGO с USDFNGO с MAGX
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с ARMG

Сравнение комиссий FNGO и AMDG

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

FNGO vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.16

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.22

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.65

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

5.15

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.16

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между FNGO и AMDG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и AMDG

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%.

TTM2025
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		13.44%11.21%

Просадки

Сравнение просадок FNGO и AMDG

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGOAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-63.04%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-56.48%

+13.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.78%

-49.06%

+13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-27.74%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

29.05%

-13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и AMDG

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 16.20%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGOAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

32.60%

-16.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.54%

98.81%

-68.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

129.88%

-75.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.29%

124.87%

-64.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.90%

124.87%

-62.97%