Сравнение FNGO с AMDG
FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGO is passively managed, while AMDG is actively managed. Over the past year, FNGO returned 25.87% vs 826.23% for AMDG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 329.09%.
FNGO
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 48.86%
- 5 лет*
- 22.32%
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -11.43%
- 1 месяц
- 15.85%
- С начала года
- 329.09%
- 6 месяцев
- 325.72%
- 1 год
- 826.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGO и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 6.64% | 14.06% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 329.09% | 95.49% |
Correlation
The correlation between FNGO and AMDG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between FNGO and AMDG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGO vs. AMDG — Ранг доходности на риск
FNGO
AMDG
Сравнение FNGO c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGO | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.53 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 14.77 | -14.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 28.66 | -27.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGO и AMDG
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGO | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -63.32% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | -56.48% | +13.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.15% | -12.62% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.84% | -25.39% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 29.06% | -12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и AMDG
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 21.56%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGO | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.56% | 48.45% | -26.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 102.73% | -67.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.90% | 134.55% | -90.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.80% | 132.44% | -71.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.71% | 132.44% | -70.73% |
Сравнение комиссий FNGO и AMDG
FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и AMDG
FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.61% | 11.21% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGO and AMDG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (48.45%) compared to FNGO (21.56%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs AMDG's -63.32%.
On 1-year performance, AMDG leads with 826.23% vs 25.87% for FNGO. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 21.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 826.23% return vs 25.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.
AMDG has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for FNGO.
They also come from different issuers: Bank of Montreal and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGO и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор