Сравнение FNGO с ABNG
FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGO is passively managed, while ABNG is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ABNG.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и ABNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у ABNG с доходностью -12.01%.
FNGO
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- 15.34%
- С начала года
- 24.00%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 59.52%
- 5 лет*
- 29.29%
- 10 лет*
- —
ABNG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGO и ABNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 24.00% | -6.12% |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -12.01% | 30.68% |
Correlation
The correlation between FNGO and ABNG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGO vs. ABNG — Ранг доходности на риск
FNGO
ABNG
Сравнение FNGO c ABNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGO | ABNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGO | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FNGO и ABNG
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки ABNG в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и ABNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGO | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -33.03% | -45.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -17.07% | +9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.90% | -11.77% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и ABNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGO | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 62.89% | -23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.25% | 62.89% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 62.89% | -1.35% |
Сравнение комиссий FNGO и ABNG
FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ABNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и ABNG
Ни FNGO, ни ABNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGO and ABNG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.
FNGO and ABNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bank of Montreal and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.75% for ABNG.
Подберите оптимальное распределение для FNGO и ABNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор