PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGO с ABNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FNGO и ABNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у ABNG с доходностью -12.01%.


FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*

ABNG

1 день
0.34%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-12.01%
6 месяцев
9.67%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и ABNG


Correlation

The correlation between FNGO and ABNG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF

Доходность на риск

FNGO vs. ABNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина

ABNG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c ABNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGOABNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

FNGO vs. ABNG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGOABNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FNGO и ABNG

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки ABNG в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и ABNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNGOABNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-33.03%

-45.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-17.07%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.90%

-11.77%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и ABNG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNGOABNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

62.89%

-23.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.25%

62.89%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

62.89%

-1.35%

Сравнение комиссий FNGO и ABNG

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ABNG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и ABNG

Ни FNGO, ни ABNG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FNGO and ABNG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

FNGO and ABNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Bank of Montreal and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.75% for ABNG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и ABNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор