PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с XTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGD is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.57%/yr vs 10.99%/yr for XTAP. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.96%.

FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*
—

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-41.82%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-45.91%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Correlation

The correlation between FNGD and XTAP is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.76

The correlation between FNGD and XTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и XTAP

Секторы
FNGD
XTAP

Технологии

59.9%
33.6%

Коммуникационные услуги

28.8%
10.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.0%

Финансовые услуги

10.0%
12.2%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

FNGD
59.9%
XTAP
33.6%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
XTAP
10.5%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
XTAP
10.0%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
XTAP
12.2%

Сырьевые материалы

FNGD

-

XTAP
1.9%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

XTAP
5.3%

Энергетика

FNGD

-

XTAP
4.0%

Здравоохранение

FNGD

-

XTAP
9.5%

Промышленность

FNGD

-

XTAP
8.5%

Недвижимость

FNGD

-

XTAP
2.0%

Коммунальные услуги

FNGD

-

XTAP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS

Доходность на риск

FNGD vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
4.50

-5.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
7.78

-9.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

2.22

-1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

14.82

-15.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

78.70

-80.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

4.50

-5.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.76

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.80

-1.58

Просадки

Сравнение просадок FNGD и XTAP

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.13%

-77.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-1.42%

-64.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-11.83%

-85.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-22.13%

-77.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.21%

-99.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.25%

-3.45%

-83.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.99%

0.27%

+32.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и XTAP

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

1.10%

+16.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.91%

3.16%

+42.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

4.70%

+54.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.78%

14.54%

+74.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.00%

14.41%

+76.59%

Сравнение комиссий FNGD и XTAP

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и XTAP

Ни FNGD, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGD and XTAP have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (17.47%) compared to XTAP (1.10%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.99% vs -65.57% for FNGD. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.99% return vs -65.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

FNGD and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор