PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGD с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с XTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGD is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -63.63%/yr vs 10.92%/yr for XTAP. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.

FNGD

1 день
4.78%
1 месяц
-5.44%
6 месяцев
-39.84%
С начала года
-36.98%
1 год
-49.22%
3 года*
-65.04%
5 лет*
-63.63%
10 лет*
—

XTAP

1 день
-0.25%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
11.66%
С начала года
11.99%
1 год
18.69%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-36.98%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-47.51%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		11.99%17.58%14.26%23.46%-14.68%12.26%

Correlation

The correlation between FNGD and XTAP is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.76

The correlation between FNGD and XTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и XTAP

Секторы
FNGD
XTAP

Технологии

63.4%
35.7%

Коммуникационные услуги

26.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.2%

Финансовые услуги

10.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

FNGD
63.4%
XTAP
35.7%

Коммуникационные услуги

FNGD
26.0%
XTAP
11.3%

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.6%
XTAP
10.2%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
XTAP
11.6%

Сырьевые материалы

FNGD

-

XTAP
1.8%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

XTAP
4.9%

Энергетика

FNGD

-

XTAP
3.5%

Здравоохранение

FNGD

-

XTAP
8.5%

Промышленность

FNGD

-

XTAP
8.3%

Недвижимость

FNGD

-

XTAP
1.9%

Коммунальные услуги

FNGD

-

XTAP
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с TECSFNGD с GLL
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с SPXL

Доходность на риск

FNGD vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
3.93

-4.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
6.53

-7.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

2.00

-1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

10.94

-11.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

57.97

-59.46

FNGD vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и XTAP

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.13%

-77.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-1.72%

-64.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-11.83%

-85.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-22.13%

-77.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.25%

-99.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.39%

-3.39%

-84.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.13%

0.32%

+32.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и XTAP

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

1.48%

+18.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.82%

3.83%

+49.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.42%

4.77%

+60.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.65%

14.55%

+75.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.04%

14.28%

+76.76%

Сравнение комиссий FNGD и XTAP

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и XTAP

Ни FNGD, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGD and XTAP have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.89%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.92% vs -63.63% for FNGD. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.92% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

FNGD and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор