Сравнение FNGD с BEG
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGD is passively managed, while BEG is actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
FNGD
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -23.35%
- 1 год
- -49.41%
- 3 года*
- -65.49%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -27.13% | -1.13% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between FNGD and BEG is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. BEG — Ранг доходности на риск
FNGD
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FNGD c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и BEG
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.85% | -40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -13.66% | -86.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.30% | -16.74% | -70.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 212.91% | -147.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.67% | 212.91% | -123.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.30% | 212.91% | -121.61% |
Сравнение комиссий FNGD и BEG
FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и BEG
Ни FNGD, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and BEG have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
FNGD and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор