PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGAX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGAX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FNGAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGAX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGAX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		-9.38%10.48%0.37%15.00%-32.05%1.17%32.56%36.91%-14.53%36.29%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FNGAX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FNGAX

1 день
3.43%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-11.57%
1 год
1.65%
3 года*
0.97%
5 лет*
-4.36%
10 лет*
5.58%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund Class A

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FNGAX:
FNGAX с VOOFNGAX с CVLOXFNGAX с UPROFNGAX с TQQQFNGAX с SPYFNGAX с FNGOFNGAX с MGRAX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FNGAX и SIMYX

FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FNGAX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGAX
Ранг доходности на риск FNGAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGAX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGAXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.97

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.57

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.40

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.79

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

10.56

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGAX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGAX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGAXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.97

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.79

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.60

-0.42

Корреляция

Корреляция между FNGAX и SIMYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGAX и SIMYX

Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		3.60%3.36%1.86%0.00%1.75%1.80%2.22%0.13%1.94%1.31%0.53%0.01%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNGAX и SIMYX

Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGAXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-32.14%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-8.55%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.24%

-25.06%

-22.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.45%

-5.81%

-22.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-6.14%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.26%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGAX и SIMYX

Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGAXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.00%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

7.43%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

12.61%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

11.33%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

12.25%

+7.96%