Сравнение FNGAX с SAHMX
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and SAHMX (SA International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.46%/yr vs 11.18%/yr for SAHMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGAX charges 1.12%/yr vs 1.11%/yr for SAHMX.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и SAHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SAHMX с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям SAHMX по среднегодовой доходности: 6.46% против 11.18% соответственно.
FNGAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- -3.90%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 6.46%
SAHMX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам FNGAX и SAHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -0.12% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
SAHMX SA International Value Fund | 14.01% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 25.06% |
Correlation
The correlation between FNGAX and SAHMX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between FNGAX and SAHMX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск
FNGAX
SAHMX
Сравнение FNGAX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGAX | SAHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.55 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.29 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 14.20 | -14.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и SAHMX
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и SAHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -66.58% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -8.72% | -8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -14.85% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -25.10% | -22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -48.63% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | 0.00% | -21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -16.11% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 2.55% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и SAHMX
Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с SA International Value Fund (SAHMX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.39% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 9.74% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 12.36% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 15.47% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 16.07% | +4.02% |
Сравнение комиссий FNGAX и SAHMX
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SAHMX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и SAHMX
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SAHMX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.27% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
SAHMX SA International Value Fund | 4.69% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and SAHMX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGAX has higher volatility (4.69%) compared to SAHMX (3.39%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs SAHMX's -66.58%.
SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и SAHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор