Сравнение FNGAX с FINVX
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and FINVX (Fidelity Series International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.24%/yr vs 10.61%/yr for FINVX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGAX charges 1.12%/yr vs 0.01%/yr for FINVX.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и FINVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 6.24% против 10.61% соответственно.
FNGAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 6.24%
FINVX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам FNGAX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -0.64% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 7.50% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Correlation
The correlation between FNGAX and FINVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г. | 0.80 |
The correlation between FNGAX and FINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
FNGAX
FINVX
Сравнение FNGAX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGAX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.31 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 8.58 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGAX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.62 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.81 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и FINVX
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и FINVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -42.48% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -10.38% | -6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -14.60% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -27.13% | -20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -42.48% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.55% | -1.12% | -20.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -9.04% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 2.79% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и FINVX
Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 4.67% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.80% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 11.94% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 14.84% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 16.71% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 18.06% | +2.27% |
Сравнение комиссий FNGAX и FINVX
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и FINVX
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FINVX в 10.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 10.42% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.28% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and FINVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINVX has higher volatility (4.80%) compared to FNGAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs FINVX's -42.48%.
FINVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и FINVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор